| 周一美.离散鞅论在多期期权定价中的推广[J].唐山学院学报,2015,28(6):07-8 |
| 离散鞅论在多期期权定价中的推广 |
| Application of Discrete-time Martingale to Multi-period Option Pricing |
| 投稿时间：2015-07-09 |
| DOI： |
| 中文关键词: 离散鞅论 期权定价 多期期权定价 欧式期权 中图 |
| 英文关键词: discrete-time martingale option pricing multi-period option pricing European option |
| 基金项目:国家自然科学基金项目(11371030) |
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| 中文摘要: |
| 研究了离散鞅论在多期期权定价下的推广。通过假设前提,确定了多期期权模型的结构,分析其欧式期权的性质,并运用反证法和单期模型的相关理论得出了多期期权下的关系式。 |
| 英文摘要: |
| In this paper, the authors study the promotion of discrete-time martingale theory in multi-period option pricing, determine the structure of the multi-stage option model by assuming the premise, analyze the nature of the European option, and obtain the relationship under multi-period option with reductio ad absurdum and the single-phase model. |
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